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Es handelt sich dabei um einen der sogenannten Optionsgriechen, der beim Handel von Optionen relevant ist. Um diese Kennzahl zu verstehen und richtig zu nutzen, wird delta in option diesem Artikel auf die Berechnung des Deltas eingegangen, sowie dessen Interpretation und Anwendung. Erlerne die Strategie, die dir einen statistischen und wissenschaftlich belegbaren Vorteil an der Börse verschafft.

Der Wert des Deltas ist variabel.

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Das Delta ist hierbei generell umso höher, je weiter eine Option In the Money im Geld ist, und umso niedriger, je weiter sie sich Out of the Money aus dem Geld entfernt. Banken und Broker ermitteln deren Werte mithilfe von computergestützten und automatisierten Anwendungen. Für diese Kennzahl wird nur die Veränderung des Basiswertes berücksichtigt.

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Die Anwendung der Optionsgriechen erfolgt nur während der Laufzeit einer Option. Delta Interpretation und Anwendung Eine Anwendung findet das Delta, wenn es darum geht zu beurteilen, wie der Optionspreis reagiert, wenn sich der Kurs des Basiswertes um eine Geldeinheit also bspw. At the money am Geld kann generell delta in option Delta von 0,5 beobachtet werden.

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Daher sind Deltas von Put-Optionen negativ. Bei einem Put verhält es sich so, dass er im Geld zu einem Delta von -1 tendiert, je weiter er im Geld notiert.

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Am Geld lässt sich meist ein Delta von — 0,5 beobachten. Auch das Delta von Put-Optionen tendiert gegen 0, je weiter diese out of the money befinden.

Options Delta Explained

Sowohl bei Call- als auch bei Put-Optionen bedeutet ein Delta von 0, dass es keine Korrelation gegenseitige Beziehung zwischen Option und Basiswert gibt.

Der Optionspreis ist von dem Kurs des Basiswerts abgekoppelt.

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